PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMED с FDFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с FDFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMED returned 4.71%/yr vs 10.77%/yr for FDFF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMED и FDFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью 0.24%.

FMED

1 день
-1.23%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
4.68%
С начала года
6.51%
1 год
21.03%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и FDFF

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		6.51%9.69%2.29%-3.59%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%16.58%

Correlation

The correlation between FMED and FDFF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.60

The correlation between FMED and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMED и FDFF

Секторы
FMED
FDFF

Здравоохранение

97.3%

-

Финансовые услуги

1.4%
75.4%

Технологии

0.9%
18.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FMED
97.3%
FDFF

-

Финансовые услуги

FMED
1.4%
FDFF
75.4%

Технологии

FMED
0.9%
FDFF
18.8%

Сырьевые материалы

FMED

-

FDFF

-

Коммуникационные услуги

FMED

-

FDFF

-

Потребительский циклический сектор

FMED

-

FDFF
0.8%

Потребительский защитный сектор

FMED

-

FDFF

-

Энергетика

FMED

-

FDFF

-

Промышленность

FMED

-

FDFF
4.2%

Недвижимость

FMED

-

FDFF
0.8%

Коммунальные услуги

FMED

-

FDFF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с VOOFMED с INDEXFMED с XLVFMED с FPROFMED с SCHG
Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIMEFDFF с FNCL

Доходность на риск

FMED vs. FDFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c FDFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMEDFDFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.38

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.40

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.31

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

-0.59

+3.10

FMED vs. FDFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FDFF равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и FDFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMED и FDFF

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и FDFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDFDFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-23.06%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-22.31%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-23.06%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-8.96%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.61%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

11.81%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и FDFF

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDFDFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.60%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

14.67%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

18.49%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

18.96%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.96%

-0.28%

Сравнение комиссий FMED и FDFF

И FMED, и FDFF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и FDFF

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMED and FDFF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (6.04%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs FDFF's -23.06%.

On 3-year performance, FDFF leads with 10.77% vs 4.71% for FMED. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDFF has performed better with a 10.77% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMED and FDFF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for FMED.

FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while FDFF is Financials Equities.

FMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и FDFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор