PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMED с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMED с XLV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

FMED и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMED - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMED или XLV.

Корреляция

Корреляция между FMED и XLV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMED и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMED:

-0.06

XLV:

-0.25

Коэф-т Сортино

FMED:

0.05

XLV:

-0.15

Коэф-т Омега

FMED:

1.01

XLV:

0.98

Коэф-т Кальмара

FMED:

-0.06

XLV:

-0.19

Коэф-т Мартина

FMED:

-0.21

XLV:

-0.42

Индекс Язвы

FMED:

5.89%

XLV:

6.50%

Дневная вол-ть

FMED:

19.67%

XLV:

15.17%

Макс. просадка

FMED:

-21.84%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FMED:

-10.40%

XLV:

-12.48%

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.79%.

FMED

С начала года

-3.33%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-9.66%

1 год

-1.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-0.79%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-8.17%

1 год

-3.79%

5 лет

8.38%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMED и XLV

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMED и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг риск-скорректированной доходности FMED, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMED, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMED c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и XLV

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.72%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FMED и XLV

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и XLV

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что FMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...