Сравнение FMED с SCHG

С начала года, FMED показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMED и SCHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и SCHG.

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.