PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMED с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMED с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FMED и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMED - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMED или VOO.

Корреляция

Корреляция между FMED и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMED и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMED:

-0.22

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

FMED:

-0.16

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

FMED:

0.98

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

FMED:

-0.21

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

FMED:

-0.69

VOO:

2.94

Индекс Язвы

FMED:

6.00%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

FMED:

19.78%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

FMED:

-21.84%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FMED:

-13.11%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%.

FMED

С начала года

-6.25%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-10.67%

1 год

-4.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMED и VOO

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMED и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг риск-скорректированной доходности FMED, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMED, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMED c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и VOO

Дивидендная доходность FMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.49%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FMED и VOO

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и VOO

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что FMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...