Сравнение INCO с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
INCO и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.01% соответственно.
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и XCEM
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
INCO vs. XCEM — Ранг доходности на риск
INCO
XCEM
Сравнение INCO c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 2.14 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 2.82 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.06 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 12.61 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.14 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между INCO и XCEM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и XCEM
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и XCEM
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -41.24% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -14.46% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -29.67% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -41.24% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -10.16% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -8.70% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.51% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и XCEM
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.43%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 10.37% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 15.60% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 20.21% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.15% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.53% | +0.72% |