PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INCO с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INCO и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 94.18%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 8.10% против 17.58% соответственно.


INCO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
-6.56%
С начала года
-9.23%
1 год
-8.78%
3 года*
6.06%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.10%

UGA

1 день
2.90%
1 месяц
19.68%
6 месяцев
86.37%
С начала года
94.18%
1 год
89.49%
3 года*
21.76%
5 лет*
27.30%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF
-9.23%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
UGA
United States Gasoline Fund LP
94.18%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between INCO and UGA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.11

The correlation between INCO and UGA shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia India Consumer ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

INCO vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 55
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INCOUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.43

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

12.30

-13.24

INCO vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и UGA

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INCOUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-86.59%

+38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-20.32%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-26.68%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-38.11%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-75.89%

+28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.70%

-3.02%

-19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-36.61%

+25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

7.31%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и UGA

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.59%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INCOUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

11.14%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

31.73%

-17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

35.91%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

34.68%

-17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

37.23%

-16.95%

Сравнение комиссий INCO и UGA

И INCO, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и UGA

Ни INCO, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF
0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INCO and UGA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.14%) compared to INCO (3.59%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.58% vs 8.10% for INCO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.58% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.

INCO and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INCO is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Concierge Technologies.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор