Сравнение INCO с UGA
INCO (Columbia India Consumer ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - INCO is a India Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.10%/yr vs 17.58%/yr for UGA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INCO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 94.18%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 8.10% против 17.58% соответственно.
INCO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- -9.23%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.10%
UGA
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 19.68%
- 6 месяцев
- 86.37%
- С начала года
- 94.18%
- 1 год
- 89.49%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 27.30%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам INCO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -9.23% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 94.18% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between INCO and UGA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between INCO and UGA shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. UGA — Ранг доходности на риск
INCO
UGA
Сравнение INCO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.43 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 12.30 | -13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и UGA
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -86.59% | +38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -20.32% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | -26.68% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -38.11% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -75.89% | +28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -3.02% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -36.61% | +25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 7.31% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и UGA
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.59%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 11.14% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 31.73% | -17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 35.91% | -18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 34.68% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 37.23% | -16.95% |
Сравнение комиссий INCO и UGA
И INCO, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и UGA
Ни INCO, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and UGA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.14%) compared to INCO (3.59%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.58% vs 8.10% for INCO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.58% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCO and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
INCO and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
INCO is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Concierge Technologies.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор