PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с IPAC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while IPAC tracks the MSCI Pacific Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 9.02%/yr vs 9.45%/yr for IPAC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.

Доходность

Сравнение доходности INCO и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 13.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INCO имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции IPAC немного впереди с 9.45%.

INCO

1 день
0.57%
1 месяц
2.58%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-7.25%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.02%

IPAC

1 день
0.60%
1 месяц
-0.14%
С начала года
13.01%
6 месяцев
12.20%
1 год
27.51%
3 года*
17.17%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-7.96%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.01%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Correlation

The correlation between INCO and IPAC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.49

Сравнение распределения секторов INCO и IPAC

Секторы
INCO
IPAC

Потребительский циклический сектор

59.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

39.0%
3.5%

Промышленность

1.4%
19.2%

Технологии

1.2%
17.0%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

22.7%

Здравоохранение

-

5.0%

Недвижимость

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.9%
IPAC
9.8%

Потребительский защитный сектор

INCO
39.0%
IPAC
3.5%

Промышленность

INCO
1.4%
IPAC
19.2%

Технологии

INCO
1.2%
IPAC
17.0%

Сырьевые материалы

INCO

-

IPAC
8.7%

Коммуникационные услуги

INCO

-

IPAC
4.7%

Энергетика

INCO

-

IPAC
1.6%

Финансовые услуги

INCO

-

IPAC
22.7%

Здравоохранение

INCO

-

IPAC
5.0%

Недвижимость

INCO

-

IPAC
4.5%

Коммунальные услуги

INCO

-

IPAC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с VEAIPAC с ^GSPC

Доходность на риск

INCO vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.60

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.25

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.41

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

8.54

-9.35

INCO vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IPAC равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и IPAC

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-30.99%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-11.49%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-15.45%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-29.64%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-30.99%

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-2.77%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-7.45%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

3.23%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и IPAC

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.20%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.35%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.30%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.27%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.80%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.59%

+3.71%

Сравнение комиссий INCO и IPAC

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и IPAC

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.91%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

INCO and IPAC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAC has higher volatility (6.35%) compared to INCO (5.20%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs IPAC's -30.99%.

On 10-year performance, IPAC leads with 9.45% vs 9.02% for INCO. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPAC has performed better with a 9.45% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

IPAC has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.09% for IPAC.

IPAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор