Сравнение INCO с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
INCO и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 8.47% против 8.94% соответственно.
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и IPAC
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
INCO vs. IPAC — Ранг доходности на риск
INCO
IPAC
Сравнение INCO c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.61 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 2.24 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.72 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.22 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.61 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между INCO и IPAC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и IPAC
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и IPAC
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -30.99% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -11.49% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -29.64% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -30.99% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -6.64% | -20.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -7.55% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.05% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и IPAC
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.43%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 8.11% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 12.84% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 19.52% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.52% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.59% | +3.66% |