Сравнение INCO с GSG
INCO (Columbia India Consumer ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - INCO is a India Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.02%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INCO и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 8.02% против 7.61% соответственно.
INCO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.02%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам INCO и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -9.63% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between INCO and GSG is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г. | 0.15 |
The correlation between INCO and GSG shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. GSG — Ранг доходности на риск
INCO
GSG
Сравнение INCO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.00 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.66 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и GSG
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -89.62% | +41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -18.81% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | -18.81% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -29.12% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -57.64% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -59.56% | +36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -63.68% | +53.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 5.63% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и GSG
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.58%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 7.17% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 21.54% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 23.48% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 22.80% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 22.00% | -1.72% |
Сравнение комиссий INCO и GSG
И INCO, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и GSG
Ни INCO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and GSG have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, INCO leads with 8.02% vs 7.61% for GSG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.02% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCO and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.
INCO and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
INCO is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор