PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INCO с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INCO и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 8.02% против 7.61% соответственно.


INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF
-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between INCO and GSG is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.15

The correlation between INCO and GSG shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia India Consumer ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

INCO vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INCOGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.00

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

6.66

-7.68

INCO vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и GSG

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INCOGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-89.62%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-18.81%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-18.81%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-29.12%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-57.64%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-59.56%

+36.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-63.68%

+53.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

5.63%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и GSG

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.58%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INCOGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.17%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

21.54%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

23.48%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

22.80%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

22.00%

-1.72%

Сравнение комиссий INCO и GSG

И INCO, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и GSG

Ни INCO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF
0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы


INCO and GSG have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.02% vs 7.61% for GSG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.02% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.

INCO and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INCO is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор