PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с EWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с EWS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a India Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.10%/yr vs 8.25%/yr for EWS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for EWS.

Доходность

Сравнение доходности INCO и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 16.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INCO имеют среднегодовую доходность 8.10%, а акции EWS немного впереди с 8.25%.

INCO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
-6.56%
С начала года
-9.23%
1 год
-8.78%
3 года*
6.06%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.10%

EWS

1 день
-0.98%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.49%
1 год
20.95%
3 года*
23.06%
5 лет*
11.83%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и EWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.23%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		16.49%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%

Correlation

The correlation between INCO and EWS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.42

The correlation between INCO and EWS shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и EWS

Секторы
INCO
EWS

Потребительский циклический сектор

60.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

36.6%
4.1%

Здравоохранение

2.1%

-

Промышленность

1.4%
18.1%

Технологии

0.8%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

51.6%

Недвижимость

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

INCO
60.5%
EWS
4.6%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.6%
EWS
4.1%

Здравоохранение

INCO
2.1%
EWS

-

Промышленность

INCO
1.4%
EWS
18.1%

Технологии

INCO
0.8%
EWS
4.5%

Сырьевые материалы

INCO

-

EWS

-

Коммуникационные услуги

INCO

-

EWS
3.9%

Энергетика

INCO

-

EWS

-

Финансовые услуги

INCO

-

EWS
51.6%

Недвижимость

INCO

-

EWS
8.9%

Коммунальные услуги

INCO

-

EWS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с SMINEWS с FLGR

Доходность на риск

INCO vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 55
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOEWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.36

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
1.98

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.69

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

6.49

-7.43

INCO vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и EWS

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и EWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-75.13%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-7.82%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-16.34%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-29.06%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-40.84%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.70%

-1.90%

-20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-21.91%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

3.24%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и EWS

Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеют волатильность 3.59% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.60%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.04%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.47%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.27%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

17.93%

+2.35%

Сравнение комиссий INCO и EWS

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и EWS

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.76%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and EWS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWS has higher volatility (3.60%) compared to INCO (3.59%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs EWS's -75.13%.

On 10-year performance, EWS leads with 8.25% vs 8.10% for INCO. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWS has performed better with a 8.25% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

EWS has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as India Equities, while EWS is Asia Pacific Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while EWS tracks MSCI Singapore Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.50% for EWS.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и EWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор