Сравнение INCO с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
INCO и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 8.47% против 1.84% соответственно.
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и EWM
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
INCO vs. EWM — Ранг доходности на риск
INCO
EWM
Сравнение INCO c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.84 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 2.51 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.17 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 11.70 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.84 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.07 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между INCO и EWM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и EWM
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и EWM
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -89.19% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -9.09% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -23.84% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -43.81% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -7.46% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -31.97% | +21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 2.46% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и EWM
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.91% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 10.31% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.89% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 13.62% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.36% | +3.89% |