PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a India Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.02%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности INCO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INCO имеют среднегодовую доходность 8.02%, а акции COMT немного впереди с 8.33%.

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between INCO and COMT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.18

The correlation between INCO and COMT shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

INCO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.55

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.13

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.90

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

6.35

-7.36

INCO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и COMT

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-51.89%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-17.57%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-17.57%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-29.00%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-39.22%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-11.28%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-23.95%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

5.24%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и COMT

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.58%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.91%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

19.67%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

21.54%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

21.20%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

18.85%

+1.43%

Сравнение комиссий INCO и COMT

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и COMT

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and COMT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs 8.02% for INCO. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор