PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. INCE is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.11%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности INCE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between INCE and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.78

Over the past year, the correlation between INCE and VOO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INCE и VOO

Секторы
INCE
VOO

Финансовые услуги

10.5%
11.6%

Промышленность

9.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.9%

Энергетика

8.1%
3.5%

Технологии

7.6%
35.7%

Коммунальные услуги

6.4%
2.4%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Здравоохранение

4.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

2.2%
10.2%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

INCE
10.5%
VOO
11.6%

Промышленность

INCE
9.8%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
VOO
4.9%

Энергетика

INCE
8.1%
VOO
3.5%

Технологии

INCE
7.6%
VOO
35.7%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
VOO
1.8%

Здравоохранение

INCE
4.3%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
VOO
10.2%

Недвижимость

INCE

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

INCE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.39

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.25

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

3.16

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

14.73

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.39

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.89

-0.05

Просадки

Сравнение просадок INCE и VOO

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-33.99%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-8.90%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-18.69%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-24.52%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.70%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.69%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.91%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и VOO

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.84%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

8.90%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

11.80%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

16.81%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.01%

-2.32%

Сравнение комиссий INCE и VOO

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и VOO

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

INCE and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 11.11% for INCE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.03% for VOO.

INCE is categorized as Dividend, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.03% for VOO.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор