PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. INCE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, INCE returned 17.11%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности INCE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-1.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between INCE and JEPQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between INCE and JEPQ has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INCE и JEPQ

Секторы
INCE
JEPQ

Финансовые услуги

10.5%
0.4%

Промышленность

9.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

9.3%
7.1%

Энергетика

8.1%
0.4%

Технологии

7.6%
54.0%

Коммунальные услуги

6.4%
1.3%

Сырьевые материалы

4.5%
1.0%

Здравоохранение

4.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.8%

Недвижимость

-

0.2%

Финансовые услуги

INCE
10.5%
JEPQ
0.4%

Промышленность

INCE
9.8%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
JEPQ
7.1%

Энергетика

INCE
8.1%
JEPQ
0.4%

Технологии

INCE
7.6%
JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
JEPQ
1.0%

Здравоохранение

INCE
4.3%
JEPQ
4.4%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
JEPQ
12.8%

Недвижимость

INCE

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

INCE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.49

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.29

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.49

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

3.31

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

16.22

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.49

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.00

-0.17

Просадки

Сравнение просадок INCE и JEPQ

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-20.07%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-8.82%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-20.07%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.10%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.42%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.79%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и JEPQ

Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что INCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.26%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.07%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

11.73%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

16.61%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.61%

-0.92%

Сравнение комиссий INCE и JEPQ

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и JEPQ

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCE and JEPQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCE has higher volatility (2.02%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 17.11% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 4.73% for INCE.

INCE is categorized as Dividend, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.35% for JEPQ.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор