PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCE с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с PJFV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, INCE returned 16.56%/yr vs 24.95%/yr for PJFV. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INCE charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.

Доходность

Сравнение доходности INCE и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 22.66%.

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%

PJFV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
16.90%
С начала года
22.66%
1 год
35.19%
3 года*
24.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

PJFV

PGIM Jennison Focused Value ETF
$1.95M$1.88M$1.60M

Сравнение доходности по годам INCE и PJFV

2026 (YTD)2025202420232022
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-3.20%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		22.66%18.65%24.13%18.52%-3.25%

Correlation

The correlation between INCE and PJFV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.80

The correlation between INCE and PJFV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и PJFV

Секторы
INCE
PJFV

Финансовые услуги

13.3%
18.0%

Потребительский защитный сектор

9.3%
3.7%

Промышленность

8.9%
16.9%

Здравоохранение

7.0%
9.8%

Коммунальные услуги

6.8%
7.4%

Энергетика

5.6%
7.8%

Технологии

3.6%
20.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.5%

Сырьевые материалы

2.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INCE
13.3%
PJFV
18.0%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
PJFV
3.7%

Промышленность

INCE
8.9%
PJFV
16.9%

Здравоохранение

INCE
7.0%
PJFV
9.8%

Коммунальные услуги

INCE
6.8%
PJFV
7.4%

Энергетика

INCE
5.6%
PJFV
7.8%

Технологии

INCE
3.6%
PJFV
20.9%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.1%
PJFV
10.5%

Сырьевые материалы

INCE
2.7%
PJFV
0.9%

Коммуникационные услуги

INCE
2.4%
PJFV
4.8%

Недвижимость

INCE

-

PJFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUVINCE с AVUS
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с DDIVPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с SPYPJFV с PBL

Доходность на риск

INCE vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INCE c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCEPJFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.71

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.72

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

4.83

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

20.45

+0.49

INCE vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFV равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и PJFV

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и PJFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-18.15%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-7.31%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-18.15%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.44%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.06%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.73%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и PJFV

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.40%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.94%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

10.66%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

13.07%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.13%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.13%

+1.46%

Сравнение комиссий INCE и PJFV

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и PJFV

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности PJFV в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.56%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCE and PJFV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (3.94%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs PJFV's -18.15%.

On 3-year performance, PJFV leads with 24.95% vs 16.56% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 24.95% return vs 16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.56% for PJFV.

INCE is categorized as Dividend, while PJFV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.75% for PJFV.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и PJFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор