Сравнение INCE с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
INCE и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности INCE и AVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCE и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 7.36% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 5.06% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.33% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 0.33%.
INCE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCE и AVUS
INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Доходность на риск
INCE vs. AVUS — Ранг доходности на риск
INCE
AVUS
Сравнение INCE c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCE | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.18 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.74 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.73 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 8.49 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCE | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.18 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между INCE и AVUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и AVUS
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности AVUS в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.80% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INCE и AVUS
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и AVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCE | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -37.04% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -13.01% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -22.19% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -4.62% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -5.21% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.64% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и AVUS
Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.23%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCE | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.35% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 9.74% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 18.81% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 17.32% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 21.04% | -5.24% |