PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCE с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с AVUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, INCE returned 10.70%/yr vs 13.06%/yr for AVUS. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. INCE charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности INCE и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 17.60%.

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%

AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
Всё время*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF
$33.98M$38.08M$43.26M

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

Сравнение доходности по годам INCE и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%5.04%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		17.60%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%

Correlation

The correlation between INCE and AVUS is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between INCE and AVUS has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INCE и AVUS

Секторы
INCE
AVUS

Финансовые услуги

13.3%
16.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.3%

Промышленность

8.9%
10.8%

Здравоохранение

7.0%
7.3%

Коммунальные услуги

6.8%
2.8%

Энергетика

5.6%
7.3%

Технологии

3.6%
29.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.5%

Сырьевые материалы

2.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.9%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

INCE
13.3%
AVUS
16.2%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
AVUS
4.3%

Промышленность

INCE
8.9%
AVUS
10.8%

Здравоохранение

INCE
7.0%
AVUS
7.3%

Коммунальные услуги

INCE
6.8%
AVUS
2.8%

Энергетика

INCE
5.6%
AVUS
7.3%

Технологии

INCE
3.6%
AVUS
29.7%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.1%
AVUS
10.5%

Сырьевые материалы

INCE
2.7%
AVUS
2.8%

Коммуникационные услуги

INCE
2.4%
AVUS
7.9%

Недвижимость

INCE

-

AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUV
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

INCE vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INCE c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCEAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.25

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.08

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.69

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

16.28

+4.66

INCE vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и AVUS

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-37.04%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-7.85%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-19.74%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-22.19%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.39%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.99%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.78%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и AVUS

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.40%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.84%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

10.07%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

12.90%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

17.34%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.71%

-5.12%

Сравнение комиссий INCE и AVUS

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и AVUS

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and AVUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (3.84%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.06% vs 10.70% for INCE. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.06% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.91% for AVUS.

INCE is categorized as Dividend, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.15% for AVUS.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор