PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCE с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

INCE и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INCE и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCE и BALI

2026 (YTD)202520242023
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		7.27%15.92%10.70%9.27%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.

INCE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.02%
С начала года
7.27%
6 месяцев
11.47%
1 год
21.35%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с JEPQINCE с JEPIINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с CDLINCE с ITOTINCE с MDIV
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий INCE и BALI

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF

Доходность на риск

INCE vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.66

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.64

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

8.32

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BALI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.40

-0.59

Корреляция

Корреляция между INCE и BALI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и BALI

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.81%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCE и BALI

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

INCEBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-16.65%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.86%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.64%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.71%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.13%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и BALI

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCEBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.62%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

7.96%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

15.60%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

13.13%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

13.13%

+2.67%