PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с BALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, INCE returned 27.43% vs 26.70% for BALI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности INCE и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью 11.50%.

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и BALI

2026 (YTD)202520242023
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.52%15.92%10.70%9.27%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between INCE and BALI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between INCE and BALI shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и BALI

Секторы
INCE
BALI

Финансовые услуги

10.5%
9.0%

Промышленность

9.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

9.3%
6.1%

Энергетика

8.1%
4.3%

Технологии

7.6%
35.0%

Коммунальные услуги

6.4%
1.9%

Сырьевые материалы

4.5%
1.4%

Здравоохранение

4.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

2.2%
10.2%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

INCE
10.5%
BALI
9.0%

Промышленность

INCE
9.8%
BALI
8.0%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
BALI
6.1%

Энергетика

INCE
8.1%
BALI
4.3%

Технологии

INCE
7.6%
BALI
35.0%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
BALI
1.9%

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
BALI
1.4%

Здравоохранение

INCE
4.3%
BALI
9.4%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
BALI
10.6%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
BALI
10.2%

Недвижимость

INCE

-

BALI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUSINCE с JEPQ
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

INCE vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.71

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
3.76

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

3.99

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

19.95

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.71

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.73

-0.89

Просадки

Сравнение просадок INCE и BALI

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-16.65%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.71%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.16%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.63%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и BALI

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 1.77%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.87%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

7.47%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

9.91%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

12.92%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

12.92%

+2.77%

Сравнение комиссий INCE и BALI

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и BALI

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности BALI в 7.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and BALI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.87%) compared to INCE (1.77%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, INCE leads with 27.43% vs 26.70% for BALI. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCE has performed better with a 27.43% return vs 26.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 4.71% for INCE.

INCE is categorized as Dividend, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.35% for BALI.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор