Сравнение INCE с BALI
INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, INCE returned 26.49% vs 25.11% for BALI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INCE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности INCE и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью 15.45%.
INCE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.18%
BALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.36M | $7.38M | $9.08M | |
| $14.28M | $6.88M | $3.19M |
Сравнение доходности по годам INCE и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 16.28% | 15.92% | 10.70% | 9.79% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 15.45% | 14.51% | 22.38% | 9.71% |
Correlation
The correlation between INCE and BALI is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between INCE and BALI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INCE и BALI
Секторы
INCE
BALI
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Энергетика
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
INCE
BALI
Потребительский защитный сектор
INCE
BALI
Промышленность
INCE
BALI
Здравоохранение
INCE
BALI
Коммунальные услуги
INCE
BALI
Энергетика
INCE
BALI
Технологии
INCE
BALI
Потребительский циклический сектор
INCE
BALI
Сырьевые материалы
INCE
BALI
Коммуникационные услуги
INCE
BALI
Недвижимость
INCE
-
BALI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCE vs. BALI — Ранг доходности на риск
INCE
BALI
Сравнение INCE c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCE | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 3.76 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | 17.53 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCE и BALI
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCE | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -16.65% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -6.71% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.59% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.44% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и BALI
Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.40%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCE | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.28% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 8.53% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 10.65% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 12.91% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 12.91% | +2.68% |
Сравнение комиссий INCE и BALI
INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и BALI
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности BALI в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.63% | 8.51% | 7.13% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.78% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
INCE and BALI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALI has higher volatility (3.28%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, INCE leads with 26.49% vs 25.11% for BALI. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INCE has performed better with a 26.49% return vs 25.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.
BALI has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 4.78% for INCE.
INCE is categorized as Dividend, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.35% for BALI.
INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCE и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор