Сравнение INCE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
INCE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности INCE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 22.52% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
INCE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCE и JEPI
INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
INCE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
INCE
JEPI
Сравнение INCE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.95 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.79 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.83 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между INCE и JEPI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и JEPI
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INCE и JEPI
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -13.71% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.28% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -13.71% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.53% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.07% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.12% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и JEPI
Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.90% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 6.36% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 13.24% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 11.06% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 10.88% | +4.92% |