PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCE с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, INCE returned 10.70%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. INCE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности INCE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

Сравнение доходности по годам INCE и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%22.06%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between INCE and JEPI is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.87

The correlation between INCE and JEPI shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и JEPI

Секторы
INCE
JEPI

Финансовые услуги

13.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
7.7%

Промышленность

8.9%
11.2%

Здравоохранение

7.0%
12.9%

Коммунальные услуги

6.8%
4.9%

Энергетика

5.6%
2.6%

Технологии

3.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.1%

Недвижимость

-

2.6%

Финансовые услуги

INCE
13.3%
JEPI
8.9%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
JEPI
7.7%

Промышленность

INCE
8.9%
JEPI
11.2%

Здравоохранение

INCE
7.0%
JEPI
12.9%

Коммунальные услуги

INCE
6.8%
JEPI
4.9%

Энергетика

INCE
5.6%
JEPI
2.6%

Технологии

INCE
3.6%
JEPI
15.4%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.1%
JEPI
9.8%

Сырьевые материалы

INCE
2.7%
JEPI
1.6%

Коммуникационные услуги

INCE
2.4%
JEPI
6.1%

Недвижимость

INCE

-

JEPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUVINCE с AVUS
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

INCE vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INCE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCEJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.44

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.10

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.27

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

1.72

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

4.88

+16.06

INCE vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и JEPI

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-13.71%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.68%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-13.26%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-13.71%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.13%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.35%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и JEPI

Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что INCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.22%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.38%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

8.01%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

11.11%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

10.73%

+4.86%

Сравнение комиссий INCE и JEPI

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и JEPI

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCE and JEPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCE has higher volatility (2.40%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, INCE leads with 10.70% vs 7.48% for JEPI. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 10.70% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 4.78% for INCE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.35% for JEPI.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор