PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds. INCE is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 10.65%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности INCE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%.

INCE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.22%
1 год
23.08%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		11.83%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between INCE and SCHD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.78

The correlation between INCE and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и SCHD

Секторы
INCE
SCHD

Промышленность

16.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

15.5%
18.5%

Энергетика

13.3%
14.6%

Коммунальные услуги

12.6%
0.0%

Технологии

10.5%
19.4%

Финансовые услуги

9.5%
9.1%

Сырьевые материалы

7.5%
1.2%

Здравоохранение

7.1%
18.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

INCE
16.2%
SCHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
SCHD
18.5%

Энергетика

INCE
13.3%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
SCHD
0.0%

Технологии

INCE
10.5%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

INCE
9.5%
SCHD
9.1%

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
SCHD
1.2%

Здравоохранение

INCE
7.1%
SCHD
18.4%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
SCHD
6.7%

Недвижимость

INCE

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с JEPIINCE с BALIINCE с PJFVINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUVINCE с AVUS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

INCE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.10

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.20

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.05

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

12.16

+5.30

INCE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и SCHD

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-33.37%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-4.61%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-16.13%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-16.85%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.38%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.31%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.92%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и SCHD

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.65%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.13%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

7.80%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

11.12%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.36%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.71%

-1.05%

Сравнение комиссий INCE и SCHD

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и SCHD

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

INCE and SCHD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.13%) compared to INCE (2.65%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, INCE leads with 10.65% vs 8.36% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 10.65% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.33% for SCHD.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.06% for SCHD.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор