Сравнение IMTM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
IMTM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.75% против 18.41% соответственно.
IMTM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.75%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и XMMO
IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
IMTM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IMTM
XMMO
Сравнение IMTM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.34 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.91 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.41 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 11.42 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IMTM и XMMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и XMMO
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и XMMO
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -55.37% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.81% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -27.91% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -36.74% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -2.62% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -9.52% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.70% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и XMMO
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.33% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 9.04% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 14.39% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 22.03% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 21.27% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 22.11% | -4.60% |