Сравнение IMTM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IMTM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.10% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IMTM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.46% против -1.38% соответственно.
IMTM
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.46%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и TLT
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IMTM vs. TLT — Ранг доходности на риск
IMTM
TLT
Сравнение IMTM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.04 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.02 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.05 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 0.11 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.04 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.37 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.09 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IMTM и TLT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и TLT
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.70% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и TLT
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -48.35% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.23% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -43.70% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -48.35% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -40.17% | +30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -13.62% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.38% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и TLT
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 3.71% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 6.61% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 11.44% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.90% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.93% | +2.57% |