PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMTM с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds - IMTM tracks the MSCI World ex USA Momentum Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 9.76%/yr vs 5.99%/yr for PXI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции IMTM превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 9.76% против 5.99% соответственно.

IMTM

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
4.83%
С начала года
9.53%
1 год
21.12%
3 года*
19.52%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.76%

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		9.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between IMTM and PXI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г.

0.38

Over the past year, the correlation between IMTM and PXI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IMTM и PXI

Секторы
IMTM
PXI

Финансовые услуги

28.6%
0.3%

Технологии

15.6%

-

Промышленность

15.5%
0.9%

Энергетика

10.0%
95.1%

Сырьевые материалы

9.7%
4.9%

Здравоохранение

8.9%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

IMTM
28.6%
PXI
0.3%

Технологии

IMTM
15.6%
PXI

-

Промышленность

IMTM
15.5%
PXI
0.9%

Энергетика

IMTM
10.0%
PXI
95.1%

Сырьевые материалы

IMTM
9.7%
PXI
4.9%

Здравоохранение

IMTM
8.9%
PXI

-

Коммунальные услуги

IMTM
5.3%
PXI

-

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.1%
PXI

-

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
PXI

-

Коммуникационные услуги

IMTM
1.5%
PXI

-

Недвижимость

IMTM
1.1%
PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IDMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

IMTM vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMTMPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.66

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.20

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.99

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

8.17

-1.83

IMTM vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PXI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMTM и PXI

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-85.08%

+52.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.40%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-30.74%

+17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-33.47%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-79.55%

+46.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-5.78%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-29.31%

+21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.52%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и PXI

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 5.86%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.64%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

17.57%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

22.32%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

33.07%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

36.97%

-19.34%

Сравнение комиссий IMTM и PXI

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и PXI

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.47%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and PXI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (6.64%) compared to IMTM (5.86%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, IMTM leads with 9.76% vs 5.99% for PXI. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMTM has performed better with a 9.76% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

IMTM has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.27% for PXI.

IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор