Сравнение IMST с MSTZ
IMST (Bitwise Funds Trust) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. IMST charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 45.59% |
Correlation
The correlation between IMST and MSTZ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between IMST and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
IMST
MSTZ
Сравнение IMST c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.33 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.55 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.84 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSTZ
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -99.38% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -84.89% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -97.53% | +24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -94.55% | +56.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 43.95% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSTZ
Текущая волатильность для Bitwise Funds Trust (IMST) составляет 21.06%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что IMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 55.03% | -33.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 134.45% | -87.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 148.58% | -88.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 170.73% | -109.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 170.73% | -109.99% |
Сравнение комиссий IMST и MSTZ
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSTZ
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and MSTZ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to IMST (21.06%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -72.86% for IMST. On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IMST has been the lower-risk option at 21.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 0.00% for MSTZ.
IMST is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор