Сравнение IMST с MSTR
IMST (Bitwise Funds Trust) is Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, IMST returned -72.86% vs -79.37% for MSTR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам IMST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -51.38% |
Correlation
The correlation between IMST and MSTR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between IMST and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
IMST
MSTR
Сравнение IMST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.97 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.38 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSTR
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -99.86% | +24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -81.76% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -80.16% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -86.43% | +48.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 57.82% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSTR
Текущая волатильность для Bitwise Funds Trust (IMST) составляет 21.06%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что IMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 25.96% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 60.71% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 74.35% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 90.79% | -30.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 74.24% | -13.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSTR
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IMST and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to IMST (21.06%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор