Сравнение IMST с MSTW
IMST (Bitwise Funds Trust) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -67.98% vs -82.53% for MSTW. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.61%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -45.96%.
IMST
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.37%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- -30.61%
- 1 год
- -67.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.56%
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.02K | $154.83K | $265.20K | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам IMST и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.61% | -57.66% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
Correlation
The correlation between IMST and MSTW is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between IMST and MSTW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. MSTW — Ранг доходности на риск
IMST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTW
Сравнение IMST c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.95 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.30 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSTW
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что меньше максимальной просадки MSTW в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -87.29% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.94% | -86.75% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.85% | -84.56% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -59.08% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.26% | 63.67% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSTW
Текущая волатильность для Bitwise Funds Trust (IMST) составляет 9.69%, в то время как у Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) волатильность равна 19.58%. Это указывает на то, что IMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 19.58% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 72.73% | -27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.00% | 90.38% | -30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.75% | 89.96% | -30.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.75% | 89.96% | -30.21% |
Сравнение комиссий IMST и MSTW
И IMST, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSTW
IMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 209.43% | 195.93% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IMST and MSTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to IMST (9.69%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs MSTW's -87.29%.
On 1-year performance, IMST leads with -67.98% vs -82.53% for MSTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IMST has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMST has performed better with a -67.98% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 209.43% for IMST.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill.
MSTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор