Сравнение IMST с MSTW
IMST (Bitwise Funds Trust) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -48.61%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -57.66% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
Correlation
The correlation between IMST and MSTW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. MSTW — Ранг доходности на риск
IMST
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMST c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSTW
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что меньше максимальной просадки MSTW в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -87.29% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -85.31% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -57.61% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 90.93% | -30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 90.93% | -30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 90.93% | -30.19% |
Сравнение комиссий IMST и MSTW
И IMST, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSTW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что меньше доходности MSTW в 402.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IMST and MSTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 250.07% for IMST.
They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для IMST и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор