Сравнение IMST с BTCI
IMST (Bitwise Funds Trust) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs -33.43% for BTCI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | 9.26% |
Correlation
The correlation between IMST and BTCI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between IMST and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BTCI — Ранг доходности на риск
IMST
BTCI
Сравнение IMST c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.75 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.34 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.03 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и BTCI
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -44.98% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -44.98% | -24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -42.87% | -23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -15.18% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 25.05% | +21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BTCI
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 8.35% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 30.94% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 38.93% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 40.11% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 40.11% | +19.62% |
Сравнение комиссий IMST и BTCI
И IMST, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BTCI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BTCI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to BTCI (8.35%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -33.43% vs -62.31% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -33.43% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 43.16% for BTCI.
IMST is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and Neos.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор