Сравнение IMST с BTCI
IMST (Bitwise Funds Trust) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs -41.43% for BTCI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | 4.24% |
Correlation
The correlation between IMST and BTCI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between IMST and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BTCI — Ранг доходности на риск
IMST
BTCI
Сравнение IMST c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.83 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.86 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.41 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и BTCI
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -48.42% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -48.42% | -27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -44.25% | -28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -17.15% | -21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 29.39% | +22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BTCI
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 9.70% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 31.60% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 39.91% | +20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 40.04% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 40.04% | +20.70% |
Сравнение комиссий IMST и BTCI
И IMST, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BTCI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BTCI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -72.86% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 42.61% for BTCI.
IMST is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and Neos.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор