Сравнение IMST с MSTY
IMST (Bitwise Funds Trust) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs -70.33% for MSTY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -45.04% |
Correlation
The correlation between IMST and MSTY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between IMST and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IMST
MSTY
Сравнение IMST c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.76 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.95 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.42 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSTY
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -74.21% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -74.21% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -74.21% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -27.06% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 49.58% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSTY
Текущая волатильность для Bitwise Funds Trust (IMST) составляет 18.38%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что IMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 20.77% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 50.35% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 62.64% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 72.01% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 72.01% | -12.16% |
Сравнение комиссий IMST и MSTY
И IMST, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSTY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IMST and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to IMST (18.38%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, IMST leads with -69.40% vs -70.33% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IMST has been the lower-risk option at 18.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMST has performed better with a -69.40% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 270.82% for IMST.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор