PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMST с BITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMST и BITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -25.05%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -28.85%.


IMST

1 день
-1.74%
1 месяц
-26.67%
С начала года
-25.05%
6 месяцев
-27.13%
1 год
-66.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BITB

1 день
-3.23%
1 месяц
-17.74%
С начала года
-28.85%
6 месяцев
-28.92%
1 год
-39.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и BITB


2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust
-25.05%-46.36%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
-28.85%0.49%

Correlation

The correlation between IMST and BITB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.81

The correlation between IMST and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Funds Trust

Bitwise Bitcoin ETF

Доходность на риск

IMST vs. BITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина

BITB
Ранг доходности на риск BITB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c BITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMSTBITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.86

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.77

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.30

-0.05

IMST vs. BITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITB равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и BITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMST и BITB

Максимальная просадка IMST за все время составила -70.68%, что больше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMSTBITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.68%

-52.04%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.68%

-52.04%

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.68%

-50.43%

-20.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.57%

-16.85%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.73%

30.56%

+18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и BITB

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMSTBITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

13.08%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.16%

34.58%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.04%

44.20%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.62%

50.00%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.62%

50.00%

+9.62%

Сравнение комиссий IMST и BITB

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и BITB

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 251.60%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
0.00%0.00%
IMST
Bitwise Funds Trust
251.60%195.93%

Часто задаваемые вопросы


IMST and BITB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (17.47%) compared to BITB (13.08%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -70.68% vs BITB's -52.04%.

On 1-year performance, BITB leads with -39.79% vs -66.17% for IMST. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 13.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITB has performed better with a -39.79% return vs -66.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 251.60%, compared with 0.00% for BITB.

IMST is categorized as Derivative Income, while BITB is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.20% for BITB.

BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и BITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор