Сравнение IMST с BITB
IMST (Bitwise Funds Trust) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. IMST is actively managed, while BITB is passively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs -38.62% for BITB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IMST charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -25.38%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- -25.38%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -38.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -25.38% | 6.66% |
Correlation
The correlation between IMST and BITB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between IMST and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BITB — Ранг доходности на риск
IMST
BITB
Сравнение IMST c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.78 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.36 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.30 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и BITB
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки BITB в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -49.38% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -49.38% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -48.02% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -16.02% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 28.42% | +17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BITB
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 9.39% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 34.39% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 43.62% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 49.98% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 49.98% | +9.75% |
Сравнение комиссий IMST и BITB
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BITB
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BITB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to BITB (9.39%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs BITB's -49.38%.
On 1-year performance, BITB leads with -38.62% vs -62.31% for IMST. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -38.62% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 0.00% for BITB.
IMST is categorized as Derivative Income, while BITB is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.20% for BITB.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор