PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMST с BITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMST с BITB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMST (Bitwise Funds Trust) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. IMST is actively managed, while BITB is passively managed. Over the past year, IMST returned -67.98% vs -43.12% for BITB. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IMST charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for BITB.

Доходность

Сравнение доходности IMST и BITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -30.61%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -26.03%.

IMST

1 день
0.56%
1 месяц
-5.37%
6 месяцев
-23.86%
С начала года
-30.61%
1 год
-67.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-52.56%

BITB

1 день
0.92%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-11.70%
С начала года
-26.03%
1 год
-43.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BITB

Bitwise Bitcoin ETF
$38.84M$36.92M$55.17M

IMST

Bitwise Funds Trust
$166.02K$154.83K$265.20K

Сравнение доходности по годам IMST и BITB

2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust		-30.61%-46.36%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		-26.03%0.49%

Correlation

The correlation between IMST and BITB is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.79

The correlation between IMST and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Funds Trust

Bitwise Bitcoin ETF

Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с BTCIIMST с MSIIIMST с MSTWIMST с MSTRIMST с BITOIMST с IETH
Часто сравнивают с BITB:
BITB с IBITBITB с FBTCBITB с BTC-USDBITB с ARKBBITB с VTIBITB с GBTCBITB с BITO

Доходность на риск

IMST vs. BITB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BITB
Ранг доходности на риск BITB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMST c BITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSTBITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-0.98

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.30
-1.42

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.84

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.81

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.23

-0.17

IMST vs. BITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITB равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и BITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMST и BITB

Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки BITB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSTBITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.63%

-53.33%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.94%

-53.33%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.85%

-48.47%

-24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.52%

-18.39%

-21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.26%

35.05%

+15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и BITB

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSTBITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

8.15%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

32.98%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.00%

44.29%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.75%

49.28%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.75%

49.28%

+10.47%

Сравнение комиссий IMST и BITB

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и BITB

Ни IMST, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%
IMST
Bitwise Funds Trust		209.43%195.93%

Часто задаваемые вопросы

IMST and BITB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (9.69%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs BITB's -53.33%.

On 1-year performance, BITB leads with -43.12% vs -67.98% for IMST. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITB has performed better with a -43.12% return vs -67.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 209.43%, compared with 0.00% for BITB.

IMST is categorized as Derivative Income, while BITB is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.20% for BITB.

BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и BITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор