PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMST с MSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMST с MSII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMST (Bitwise Funds Trust) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs -76.65% for MSII. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMST и MSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.

IMST

1 день
-3.09%
1 месяц
-18.22%
6 месяцев
-39.07%
С начала года
-30.70%
1 год
-72.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и MSII

2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust		-30.70%-55.66%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%

Correlation

The correlation between IMST and MSII is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between IMST and MSII has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Funds Trust

REX MSTR Growth & Income ETF

Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с BTCIIMST с MSTWIMST с BITBIMST с MSTRIMST с BITOIMST с IETH
Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTIMSII с MSTR

Доходность на риск

IMST vs. MSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c MSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSTMSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-1.03

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.49
-1.98

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.77

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.94

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.31

-0.09

IMST vs. MSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSII равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и MSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMST и MSII

Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, примерно равная максимальной просадке MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSTMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.63%

-78.73%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.63%

-78.65%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.89%

-76.65%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.38%

-48.03%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.09%

56.38%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и MSII

Bitwise Funds Trust (IMST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеют волатильность 21.06% и 20.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSTMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

20.17%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

56.48%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.34%

71.71%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

69.96%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.74%

69.96%

-9.22%

Сравнение комиссий IMST и MSII

И IMST, и MSII имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и MSII

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, тогда как MSII не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IMST
Bitwise Funds Trust		250.07%195.93%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		71.94%48.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IMST and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMST has higher volatility (21.06%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs MSII's -78.73%.

On 1-year performance, IMST leads with -72.86% vs -76.65% for MSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMST has performed better with a -72.86% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMST and MSII have the same expense ratio: 0.99% per year.

IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 71.94% for MSII.

IMST is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX.

MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и MSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор