Сравнение IMST с MSII
IMST (Bitwise Funds Trust) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно выше, чем у MSII с доходностью -21.10%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -55.09% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
Correlation
The correlation between IMST and MSII is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. MSII — Ранг доходности на риск
IMST
MSII
Сравнение IMST c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.97 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSII
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что меньше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -78.73% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -74.38% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -46.16% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 71.20% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 71.20% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 71.20% | -11.47% |
Сравнение комиссий IMST и MSII
И IMST, и MSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSII
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности MSII в 90.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IMST and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST and MSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 90.41% for MSII.
IMST is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX.
Подберите оптимальное распределение для IMST и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор