Сравнение IMST с MSII
IMST (Bitwise Funds Trust) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -66.17% vs -70.57% for MSII. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -25.05%, что значительно выше, чем у MSII с доходностью -28.10%.
IMST
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -25.05%
- 6 месяцев
- -27.13%
- 1 год
- -66.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -25.05% | -55.66% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between IMST and MSII is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between IMST and MSII has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. MSII — Ранг доходности на риск
IMST
MSII
Сравнение IMST c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.79 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.28 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSII
Максимальная просадка IMST за все время составила -70.68%, что меньше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.68% | -78.73% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.68% | -78.73% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.68% | -76.65% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -47.49% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.73% | 55.34% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSII
Текущая волатильность для Bitwise Funds Trust (IMST) составляет 17.47%, в то время как у REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) волатильность равна 21.17%. Это указывает на то, что IMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 21.17% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.16% | 56.72% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.04% | 71.96% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.62% | 70.62% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.62% | 70.62% | -11.00% |
Сравнение комиссий IMST и MSII
И IMST, и MSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSII
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 251.60%, что больше доходности MSII в 97.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 251.60% | 195.93% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IMST and MSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSII has higher volatility (21.17%) compared to IMST (17.47%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -70.68% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, IMST leads with -66.17% vs -70.57% for MSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IMST has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMST has performed better with a -66.17% return vs -70.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and MSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 251.60%, compared with 97.58% for MSII.
IMST is categorized as Derivative Income, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX.
MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор