PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMST с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMST и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -35.69%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -33.32%.


IMST

1 день
-7.64%
1 месяц
-37.26%
С начала года
-35.69%
6 месяцев
-37.74%
1 год
-72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BITO

1 день
-1.10%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-33.16%
1 год
-47.20%
3 года*
17.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и BITO


2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust
-35.69%-46.36%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-33.32%-2.94%

Correlation

The correlation between IMST and BITO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.81

The correlation between IMST and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Funds Trust

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

IMST vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMSTBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.82

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.88

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.49

+0.02

IMST vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMST и BITO

Максимальная просадка IMST за все время составила -74.84%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMSTBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-77.86%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.84%

-54.01%

-20.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.84%

-54.01%

-20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.81%

-36.89%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.18%

31.65%

+17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и BITO

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMSTBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

12.96%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.22%

34.32%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.79%

44.16%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.12%

55.00%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.12%

55.00%

+5.12%

Сравнение комиссий IMST и BITO

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и BITO

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 293.22%, что больше доходности BITO в 74.68%


ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
74.68%78.29%61.59%15.14%
IMST
Bitwise Funds Trust
293.22%195.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IMST and BITO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (19.21%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -74.84% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, BITO leads with -47.20% vs -72.17% for IMST. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITO has performed better with a -47.20% return vs -72.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 293.22%, compared with 74.68% for BITO.

IMST is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.95% for BITO.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор