Сравнение IMST с BITO
IMST (Bitwise Funds Trust) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.17% vs -47.20% for BITO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IMST charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -35.69%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -33.32%.
IMST
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- -37.26%
- С начала года
- -35.69%
- 6 месяцев
- -37.74%
- 1 год
- -72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -35.69% | -46.36% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -2.94% |
Correlation
The correlation between IMST and BITO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between IMST and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BITO — Ранг доходности на риск
IMST
BITO
Сравнение IMST c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.88 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.49 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и BITO
Максимальная просадка IMST за все время составила -74.84%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.84% | -77.86% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.84% | -54.01% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.84% | -54.01% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -36.89% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 31.65% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BITO
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 12.96% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.22% | 34.32% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.79% | 44.16% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 55.00% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.12% | 55.00% | +5.12% |
Сравнение комиссий IMST и BITO
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BITO
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 293.22%, что больше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
IMST Bitwise Funds Trust | 293.22% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BITO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (19.21%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -74.84% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -47.20% vs -72.17% for IMST. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -47.20% return vs -72.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 293.22%, compared with 74.68% for BITO.
IMST is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.95% for BITO.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор