Сравнение IMST с BITO
IMST (Bitwise Funds Trust) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs -48.16% for BITO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IMST charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -2.94% |
Correlation
The correlation between IMST and BITO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between IMST and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BITO — Ранг доходности на риск
IMST
BITO
Сравнение IMST c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.89 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.42 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и BITO
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -77.86% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -54.47% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -50.18% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -37.06% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 33.91% | +18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BITO
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 10.49% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 34.48% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 44.10% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 54.80% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 54.80% | +5.94% |
Сравнение комиссий IMST и BITO
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BITO
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BITO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -48.16% vs -72.86% for IMST. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -48.16% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 60.24% for BITO.
IMST is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.95% for BITO.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор