Сравнение IMRFX с CBALX
IMRFX (Columbia Global Opportunities Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - IMRFX is a Global Allocation fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, IMRFX returned 5.99%/yr vs 10.10%/yr for CBALX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMRFX charges 1.15%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.
Доходность
Сравнение доходности IMRFX и CBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMRFX показывает доходность 7.16%, а CBALX немного ниже – 6.82%. За последние 10 лет акции IMRFX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 5.99% против 10.10% соответственно.
IMRFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.99%
CBALX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам IMRFX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | 7.16% | 15.88% | 7.46% | 11.29% | -21.02% | 6.25% | 12.55% | 15.62% | -7.03% | 18.17% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.82% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Correlation
The correlation between IMRFX and CBALX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.92 |
The correlation between IMRFX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRFX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
IMRFX
CBALX
Сравнение IMRFX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRFX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.96 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 12.71 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRFX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.39 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IMRFX и CBALX
Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и CBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRFX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -34.53% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -6.63% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -12.06% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -20.91% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.77% | -22.73% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -5.31% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.54% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRFX и CBALX
Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRFX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.39% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.35% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 8.21% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 11.08% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 11.34% | -0.92% |
Сравнение комиссий IMRFX и CBALX
IMRFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRFX и CBALX
Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности CBALX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.08% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | 16.68% | 17.87% | 0.47% | 0.00% | 6.62% | 7.92% | 4.40% | 1.75% | 0.35% | 0.00% | 2.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IMRFX and CBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IMRFX has higher volatility (2.69%) compared to CBALX (2.39%). In terms of maximum drawdown, IMRFX dropped -45.67% vs CBALX's -34.53%.
CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRFX и CBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор