Сравнение IMRFX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
IMRFX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 янв. 1985 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IMRFX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMRFX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | -1.66% | 15.88% | 7.46% | 11.29% | -21.02% | 6.25% | 12.55% | 15.62% | -7.03% | 18.17% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IMRFX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции IMRFX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 5.32% против 10.57% соответственно.
IMRFX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 5.32%
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMRFX и VFIFX
IMRFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Доходность на риск
IMRFX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
IMRFX
VFIFX
Сравнение IMRFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRFX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.93 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 8.80 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRFX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IMRFX и VFIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRFX и VFIFX
Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что больше доходности VFIFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | 18.17% | 17.87% | 0.47% | 0.00% | 6.62% | 7.92% | 4.40% | 1.75% | 0.35% | 0.00% | 2.77% | 0.00% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IMRFX и VFIFX
Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMRFX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -51.68% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.52% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -25.40% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.77% | -31.36% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -6.48% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -6.93% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.31% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRFX и VFIFX
Текущая волатильность для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMRFX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.57% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 8.91% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 14.98% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 14.12% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 15.07% | -4.71% |