PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRFX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMRFX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

IMRFX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 янв. 1985 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IMRFX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMRFX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		-1.66%15.88%7.46%11.29%-21.02%6.25%12.55%15.62%-7.03%18.17%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, IMRFX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции IMRFX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 5.32% против 21.08% соответственно.

IMRFX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.47%
3 года*
9.23%
5 лет*
2.29%
10 лет*
5.32%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Opportunities Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с IMRFX:
IMRFX с VFIFXIMRFX с FLNIMRFX с IPIRXIMRFX с PFADXIMRFX с COSZXIMRFX с GIMFXIMRFX с CDDYX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий IMRFX и CMTFX

IMRFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

IMRFX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRFX
Ранг доходности на риск IMRFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRFX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRFXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.86

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.34

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

8.20

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRFX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRFX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRFXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между IMRFX и CMTFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRFX и CMTFX

Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		18.17%17.87%0.47%0.00%6.62%7.92%4.40%1.75%0.35%0.00%2.77%0.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IMRFX и CMTFX

Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMRFXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-68.28%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-14.35%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-39.42%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.77%

-39.42%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-10.42%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-16.39%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.09%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRFX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) составляет 5.14%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMRFXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.94%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

16.85%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

27.32%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

25.88%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

24.70%

-14.34%