- ISIN
- US19766H2215
- CUSIP
- 19766H221
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 22 янв. 1985 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции IMRFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) показал доход в 7.16% с начала года и 19.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMRFX составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Global Opportunities Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IMRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IMRFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.26% | 1.92% | -5.64% | 6.13% | 2.17% | 0.50% | 7.16% | ||||||
| 2025 | 1.70% | -0.15% | -2.26% | 1.57% | 2.65% | 3.79% | 0.34% | 2.61% | 2.55% | 1.44% | 0.45% | 0.28% | 15.88% |
| 2024 | -0.63% | 1.20% | 2.44% | -3.15% | 3.89% | 1.45% | 1.21% | 2.46% | 1.82% | -3.14% | 2.51% | -2.50% | 7.46% |
| 2023 | 5.91% | -4.00% | 2.86% | 0.84% | -1.76% | 2.89% | 1.82% | -1.95% | -3.56% | -2.23% | 6.77% | 3.87% | 11.29% |
| 2022 | -3.53% | -2.57% | -1.74% | -7.01% | 0.30% | -7.44% | 4.26% | -3.46% | -8.31% | 3.29% | 6.79% | -2.70% | -21.02% |
| 2021 | -0.45% | 0.26% | 1.16% | 3.25% | 1.17% | 0.30% | 0.18% | 1.82% | -3.51% | 1.91% | -2.12% | 2.31% | 6.25% |
Метрики бенчмарка
Columbia Global Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.61, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 1985.
- This fund participated in 77.11% of S&P 500 Index downside but only 72.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 72.58%
- Участие в снижении
- 77.11%
Комиссия
Комиссия IMRFX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMRFX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.93 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 13.52 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.37 | $0.06 | $0.00 | $0.75 | $1.21 | $0.68 | $0.25 | $0.05 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендный доход | 16.68% | 17.87% | 0.47% | 0.00% | 6.62% | 7.92% | 4.40% | 1.75% | 0.35% | 0.00% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.67%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 9mo | 5y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2012 г. |
Black Monday1987 | -32.20%окт. 1987 г. | 2mo 1d | 1y 8mo | 1y 10moавг. 1987 г. - июль 1989 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.08%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 1mo | 4y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.77%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 9mo | 3y 10moсент. 2021 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -21.54%окт. 1990 г. | 2mo 26d | 4mo 27d | 7mo 23dиюль 1990 г. - март 1991 г. |
Показатели просадок
| IMRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -56.78% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.10% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -18.90% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -25.43% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.77% | -33.92% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -10.72% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMRFX
Добавьте Columbia Global Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMRFX