Сравнение IMRFX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
IMRFX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 янв. 1985 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IMRFX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMRFX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | -1.66% | 15.88% | 7.46% | 11.29% | -21.02% | 6.25% | 12.55% | 15.62% | -7.03% | 18.17% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IMRFX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции IMRFX уступали акциям IPIRX по среднегодовой доходности: 5.32% против 5.64% соответственно.
IMRFX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 5.32%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMRFX и IPIRX
IMRFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
IMRFX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
IMRFX
IPIRX
Сравнение IMRFX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRFX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.82 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.26 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 5.56 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRFX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IMRFX и IPIRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRFX и IPIRX
Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | 18.17% | 17.87% | 0.47% | 0.00% | 6.62% | 7.92% | 4.40% | 1.75% | 0.35% | 0.00% | 2.77% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок IMRFX и IPIRX
Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMRFX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -24.97% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -7.88% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -24.97% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.77% | -24.97% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -6.09% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -4.89% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.02% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRFX и IPIRX
Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMRFX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.12% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 6.77% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 11.21% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 10.76% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 9.71% | +0.65% |