PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMRFX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMRFX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IMRFX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.94%
1 год
17.31%
3 года*
11.67%
5 лет*
3.22%
10 лет*
6.17%

IPIRX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRFX и IPIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund
6.33%15.88%7.46%11.29%-21.02%6.25%12.55%15.62%-7.03%18.17%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Correlation

The correlation between IMRFX and IPIRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.91

The correlation between IMRFX and IPIRX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Global Opportunities Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность на риск

IMRFX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMRFX
Ранг доходности на риск IMRFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IPIRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRFX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMRFXIPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

IMRFX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMRFX и IPIRX


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMRFXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRFX и IPIRX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMRFXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

Сравнение комиссий IMRFX и IPIRX

IMRFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRFX и IPIRX

Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.81%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund
16.81%17.87%0.47%0.00%6.62%7.92%4.40%1.75%0.35%0.00%2.77%0.00%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Часто задаваемые вопросы


IMRFX and IPIRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRFX и IPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор