Сравнение IMRFX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
IMRFX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 янв. 1985 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IMRFX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMRFX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | -1.66% | 15.88% | 7.46% | 11.29% | -21.02% | 6.25% | 12.55% | 15.62% | -7.03% | 18.17% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IMRFX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции IMRFX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 5.32% против 12.31% соответственно.
IMRFX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 5.32%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMRFX и CDDYX
IMRFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
IMRFX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
IMRFX
CDDYX
Сравнение IMRFX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRFX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.75 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.78 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 8.25 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRFX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.82 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IMRFX и CDDYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRFX и CDDYX
Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что больше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMRFX Columbia Global Opportunities Fund | 18.17% | 17.87% | 0.47% | 0.00% | 6.62% | 7.92% | 4.40% | 1.75% | 0.35% | 0.00% | 2.77% | 0.00% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок IMRFX и CDDYX
Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMRFX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -32.74% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.17% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -16.91% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.77% | -32.74% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -3.95% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.79% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.19% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRFX и CDDYX
Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMRFX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.45% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 7.00% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 13.67% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 13.31% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 15.68% | -5.32% |