PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRFX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMRFX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

IMRFX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 янв. 1985 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IMRFX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMRFX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		-1.66%15.88%7.46%11.29%-21.02%6.25%12.55%15.62%-7.03%0.22%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IMRFX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

IMRFX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.47%
3 года*
9.23%
5 лет*
2.29%
10 лет*
5.32%

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Opportunities Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с IMRFX:
IMRFX с VFIFXIMRFX с FLNIMRFX с IPIRXIMRFX с CMTFXIMRFX с COSZXIMRFX с GIMFXIMRFX с CDDYX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с JNSMXPFADX с PFTSXPFADX с CVLOX

Сравнение комиссий IMRFX и PFADX

IMRFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund

Доходность на риск

IMRFX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRFX
Ранг доходности на риск IMRFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRFX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRFXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.49

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.97

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.77

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

6.36

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRFX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFADX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRFX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRFXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между IMRFX и PFADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRFX и PFADX

Дивидендная доходность IMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund		18.17%17.87%0.47%0.00%6.62%7.92%4.40%1.75%0.35%0.00%2.77%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMRFX и PFADX

Максимальная просадка IMRFX за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRFX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMRFXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-16.64%

-29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-4.21%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-16.64%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-2.65%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-5.38%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.17%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRFX и PFADX

Columbia Global Opportunities Fund (IMRFX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMRFXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.05%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

3.16%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

5.00%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

5.86%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

5.55%

+4.81%