Сравнение IMRA с XOMO
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs 22.85% for XOMO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 15.41%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 15.41% | -0.87% |
Correlation
The correlation between IMRA and XOMO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.07 |
The correlation between IMRA and XOMO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. XOMO — Ранг доходности на риск
IMRA
XOMO
Сравнение IMRA c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.33 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.40 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и XOMO
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -18.90% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -17.25% | -44.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -11.30% | -37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -7.50% | -22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 6.74% | +33.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и XOMO
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 6.26% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 17.14% | +26.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 20.76% | +40.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 19.20% | +41.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 19.20% | +41.44% |
Сравнение комиссий IMRA и XOMO
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и XOMO
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности XOMO в 35.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and XOMO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to XOMO (6.26%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 22.85% vs -46.57% for IMRA. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 22.85% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 35.94% for XOMO.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 1.01% for XOMO.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор