Сравнение IMRA с IMST
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -29.43% vs -66.17% for IMST. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.57%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -25.05%.
IMRA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 30.57%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -25.05%
- 6 месяцев
- -27.13%
- 1 год
- -66.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.57% | -34.78% |
IMST Bitwise Funds Trust | -25.05% | -46.36% |
Correlation
The correlation between IMRA and IMST is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between IMRA and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. IMST — Ранг доходности на риск
IMRA
IMST
Сравнение IMRA c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.94 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.36 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и IMST
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки IMST в -70.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -70.68% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -70.68% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -70.68% | +30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -36.57% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 48.73% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и IMST
Текущая волатильность для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) составляет 12.81%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что IMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 17.47% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 44.16% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.22% | 58.04% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.93% | 59.62% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 59.62% | +1.31% |
Сравнение комиссий IMRA и IMST
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и IMST
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.40%, что меньше доходности IMST в 251.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.40% | 188.74% |
IMST Bitwise Funds Trust | 251.60% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and IMST have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (17.47%) compared to IMRA (12.81%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs IMST's -70.68%.
On 1-year performance, IMRA leads with -29.43% vs -66.17% for IMST. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 12.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -29.43% return vs -66.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 251.60%, compared with 108.40% for IMRA.
Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.99% for IMST.
IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор