Сравнение IMRA с OWNB
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. IMRA is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, IMRA returned -34.37% vs -39.83% for OWNB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у OWNB с доходностью -14.02%.
IMRA
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 26.43%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- -34.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -16.07%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -19.83%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 26.43% | -34.78% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -14.02% | -8.62% |
Correlation
The correlation between IMRA and OWNB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between IMRA and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. OWNB — Ранг доходности на риск
IMRA
OWNB
Сравнение IMRA c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.67 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.11 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и OWNB
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -59.47% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -59.47% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.45% | -51.56% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -25.79% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.21% | 35.77% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и OWNB
Текущая волатильность для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) составляет 13.18%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что IMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 16.54% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 43.46% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.30% | 58.27% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.90% | 62.46% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.90% | 62.46% | -1.56% |
Сравнение комиссий IMRA и OWNB
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и OWNB
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 111.95%, что больше доходности OWNB в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 111.95% | 188.74% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.01% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and OWNB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (16.54%) compared to IMRA (13.18%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, IMRA leads with -34.37% vs -39.83% for OWNB. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -34.37% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 111.95%, compared with 1.01% for OWNB.
IMRA is categorized as Derivative Income, while OWNB is Blockchain. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.85% for OWNB.
IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор