PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRA с OWNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRA с OWNB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. IMRA is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, IMRA returned -33.71% vs -29.23% for OWNB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.

Доходность

Сравнение доходности IMRA и OWNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у OWNB с доходностью -2.96%.

IMRA

1 день
-0.02%
1 месяц
7.79%
С начала года
30.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-33.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OWNB

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-20.43%
1 год
-29.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и OWNB

2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		30.23%-33.37%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-2.96%0.21%

Correlation

The correlation between IMRA and OWNB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.79

The correlation between IMRA and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с BTOPIMRA с XRPIMRA с ETHWIMRA с IMSTIMRA с ICOIIMRA с MSTYIMRA с BITC
Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC

Доходность на риск

IMRA vs. OWNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 55
Ранг коэф-та Мартина
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c OWNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRAOWNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.51

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.45

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.86

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRA vs. OWNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWNB равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и OWNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRAOWNBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.08

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IMRA и OWNB

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и OWNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRAOWNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-59.47%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-59.47%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.72%

-45.32%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-24.95%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.02%

34.08%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и OWNB

Текущая волатильность для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) составляет 9.48%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что IMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRAOWNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

12.84%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.47%

42.46%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.64%

57.60%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.29%

62.27%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

62.27%

-0.98%

Сравнение комиссий IMRA и OWNB

IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и OWNB

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.68%, что больше доходности OWNB в 0.90%

ПозицияTTM2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		108.68%188.74%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.90%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IMRA and OWNB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (12.84%) compared to IMRA (9.48%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs OWNB's -59.47%.

On 1-year performance, OWNB leads with -29.23% vs -33.71% for IMRA. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -29.23% return vs -33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.

IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 0.90% for OWNB.

IMRA is categorized as Derivative Income, while OWNB is Blockchain. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.85% for OWNB.

OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и OWNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор