Сравнение IMRA с OWNB
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. IMRA is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs -28.07% for OWNB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у OWNB с доходностью -1.56%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -18.67%
- 1 год
- -28.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -1.56% | 0.21% |
Correlation
The correlation between IMRA and OWNB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between IMRA and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. OWNB — Ранг доходности на риск
IMRA
OWNB
Сравнение IMRA c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.47 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.83 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.07 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и OWNB
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -59.47% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -59.47% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -44.54% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -24.89% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 33.96% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и OWNB
Текущая волатильность для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) составляет 9.53%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что IMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 13.15% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 42.52% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 57.85% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 62.36% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 62.36% | -0.97% |
Сравнение комиссий IMRA и OWNB
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и OWNB
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности OWNB в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.88% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and OWNB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (13.15%) compared to IMRA (9.53%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, OWNB leads with -28.07% vs -32.66% for IMRA. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -28.07% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 0.88% for OWNB.
IMRA is categorized as Derivative Income, while OWNB is Blockchain. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.85% for OWNB.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор