Сравнение IMRA с ETHW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs -32.55% for ETHW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -40.29%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | 66.56% |
Correlation
The correlation between IMRA and ETHW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between IMRA and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. ETHW — Ранг доходности на риск
IMRA
ETHW
Сравнение IMRA c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.52 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.42 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и ETHW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -64.04% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -63.39% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -63.39% | +22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -32.72% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 37.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и ETHW
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеют волатильность 9.53% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.86% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 45.32% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 68.23% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 72.06% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 72.06% | -10.67% |
Сравнение комиссий IMRA и ETHW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и ETHW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and ETHW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (9.86%) compared to IMRA (9.53%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs ETHW's -64.04%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -32.66% for IMRA. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 0.00% for ETHW.
IMRA is categorized as Derivative Income, while ETHW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор