PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRA с ETHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRA с ETHW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -34.37% vs -35.24% for ETHW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.

Доходность

Сравнение доходности IMRA и ETHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -46.78%.

IMRA

1 день
-3.17%
1 месяц
-2.81%
С начала года
26.43%
6 месяцев
17.17%
1 год
-34.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHW

1 день
-4.63%
1 месяц
-23.31%
С начала года
-46.78%
6 месяцев
-46.17%
1 год
-35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и ETHW

2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		26.43%-34.78%
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		-46.78%54.92%

Correlation

The correlation between IMRA and ETHW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.63

The correlation between IMRA and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Bitwise Ethereum ETF

Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с OWNBIMRA с IMSTIMRA с XRPIMRA с ICOIIMRA с BITCIMRA с MSTYIMRA с IETH
Часто сравнивают с ETHW:
ETHW с ETHAETHW с ETHTETHW с ETH-USDETHW с FETHETHW с ETHVETHW с SPYETHW с BMNR

Доходность на риск

IMRA vs. ETHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHW
Ранг доходности на риск ETHW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c ETHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMRAETHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.51

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.41

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.52

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.87

-0.01

IMRA vs. ETHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHW равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и ETHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMRA и ETHW

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки ETHW в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и ETHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRAETHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-67.57%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-67.57%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.45%

-67.37%

+24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.79%

-33.71%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.21%

40.63%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и ETHW

Текущая волатильность для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) составляет 13.18%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что IMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRAETHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

20.17%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

46.57%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.30%

69.10%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.90%

72.28%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.90%

72.28%

-11.38%

Сравнение комиссий IMRA и ETHW

IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и ETHW

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 111.95%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		0.00%0.00%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		111.95%188.74%

Часто задаваемые вопросы

IMRA and ETHW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHW has higher volatility (20.17%) compared to IMRA (13.18%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs ETHW's -67.57%.

On 1-year performance, IMRA leads with -34.37% vs -35.24% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -34.37% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.

IMRA has the higher dividend yield at 111.95%, compared with 0.00% for ETHW.

IMRA is categorized as Derivative Income, while ETHW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.20% for ETHW.

ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и ETHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор