Сравнение IMRA с ETHW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs -44.79% for ETHW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | 54.92% |
Correlation
The correlation between IMRA and ETHW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between IMRA and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. ETHW — Ранг доходности на риск
IMRA
ETHW
Сравнение IMRA c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.66 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.03 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и ETHW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -67.89% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -67.89% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -61.34% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -34.63% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 43.56% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и ETHW
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеют волатильность 14.31% и 14.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 14.58% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 47.46% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 68.41% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 71.71% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 71.71% | -11.07% |
Сравнение комиссий IMRA и ETHW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и ETHW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and ETHW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to IMRA (14.31%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -46.57% for IMRA. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 14.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 0.00% for ETHW.
IMRA is categorized as Derivative Income, while ETHW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор