Сравнение IMRA с BITC
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -33.71% vs -15.12% for BITC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 6.94%.
IMRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.23% | -33.37% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -3.48% |
Correlation
The correlation between IMRA and BITC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. BITC — Ранг доходности на риск
IMRA
BITC
Сравнение IMRA c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.57 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.82 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.68 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и BITC
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -38.51% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -26.51% | -35.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -26.50% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -16.38% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.02% | 18.41% | +19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и BITC
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.92% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.47% | 19.98% | +23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.64% | 25.54% | +34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 46.63% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 46.63% | +14.66% |
Сравнение комиссий IMRA и BITC
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и BITC
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.68%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.68% | 188.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and BITC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (9.48%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -33.71% for IMRA. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 3.14% for BITC.
IMRA is categorized as Derivative Income, while BITC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.88% for BITC.
IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор