Сравнение IMRA с IETH
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.97%/yr for IETH.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и IETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у IETH с доходностью -34.74%.
IMRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- -34.74%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и IETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.23% | -48.03% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -34.74% | -28.43% |
Correlation
The correlation between IMRA and IETH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. IETH — Ранг доходности на риск
IMRA
IETH
Сравнение IMRA c IETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | IETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -1.15 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и IETH
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IETH в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и IETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -55.94% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -54.89% | +14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -37.21% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и IETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.64% | 59.62% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 59.62% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 59.62% | +1.67% |
Сравнение комиссий IMRA и IETH
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IETH в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и IETH
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.68%, что больше доходности IETH в 47.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 47.65% | 18.26% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.68% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and IETH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 47.65% for IETH.
Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.97% for IETH.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и IETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор