Сравнение IMRA с IETH
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.97%/yr for IETH.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и IETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у IETH с доходностью -41.05%.
IMRA
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 26.43%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- -34.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETH
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -39.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и IETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 26.43% | -47.51% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -41.05% | -27.34% |
Correlation
The correlation between IMRA and IETH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. IETH — Ранг доходности на риск
IMRA
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMRA c IETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | IETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и IETH
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке IETH в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и IETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -59.55% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.45% | -59.25% | +16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -38.41% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и IETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.30% | 60.54% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.90% | 60.54% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.90% | 60.54% | +0.36% |
Сравнение комиссий IMRA и IETH
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IETH в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и IETH
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 111.95%, что больше доходности IETH в 52.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 52.75% | 18.26% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 111.95% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and IETH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 111.95%, compared with 52.75% for IETH.
Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.97% for IETH.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и IETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор