Сравнение IMRA с ICOI
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs -52.64% for ICOI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -20.65%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
Correlation
The correlation between IMRA and ICOI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between IMRA and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. ICOI — Ранг доходности на риск
IMRA
ICOI
Сравнение IMRA c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.89 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.28 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и ICOI
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке ICOI в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -59.32% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -59.32% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -54.34% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -29.88% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 41.06% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и ICOI
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 13.61% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 36.49% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 50.02% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 50.08% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 50.08% | +10.56% |
Сравнение комиссий IMRA и ICOI
И IMRA, и ICOI имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и ICOI
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что меньше доходности ICOI в 285.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and ICOI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to ICOI (13.61%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs ICOI's -59.32%.
On 1-year performance, IMRA leads with -46.57% vs -52.64% for ICOI. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -46.57% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA and ICOI have the same expense ratio: 0.98% per year.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 114.25% for IMRA.
IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор