PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRA с ICOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRA с ICOI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs -42.41% for ICOI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMRA и ICOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.33%.

IMRA

1 день
-0.83%
1 месяц
9.36%
С начала года
30.26%
6 месяцев
0.68%
1 год
-32.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOI

1 день
-5.88%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-32.60%
1 год
-42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и ICOI

2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		30.26%-33.37%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.33%-7.98%

Correlation

The correlation between IMRA and ICOI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.63

The correlation between IMRA and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с BTOPIMRA с OWNBIMRA с XRPIMRA с IMSTIMRA с ETHWIMRA с MSTYIMRA с BITC
Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с FIATICOI с COINICOI с MSTYICOI с HOOY

Доходность на риск

IMRA vs. ICOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 55
Ранг коэф-та Мартина
ICOI
Ранг доходности на риск ICOI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c ICOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRAICOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.86

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-1.15

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.86

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.73

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.16

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRA vs. ICOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа ICOI равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и ICOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRAICOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.86

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.50

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IMRA и ICOI

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и ICOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRAICOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-58.10%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-58.10%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.71%

-55.30%

+14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.21%

-27.43%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.93%

36.48%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и ICOI

Текущая волатильность для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) составляет 9.53%, в то время как у Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что IMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRAICOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

13.92%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.61%

34.93%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

49.40%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.39%

50.41%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

50.41%

+10.98%

Сравнение комиссий IMRA и ICOI

И IMRA, и ICOI имеют комиссию равную 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и ICOI

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что меньше доходности ICOI в 338.05%

ПозицияTTM2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		338.05%247.40%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		108.66%188.74%

Часто задаваемые вопросы

IMRA and ICOI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOI has higher volatility (13.92%) compared to IMRA (9.53%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs ICOI's -58.10%.

On 1-year performance, IMRA leads with -32.66% vs -42.41% for ICOI. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -32.66% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMRA and ICOI have the same expense ratio: 0.98% per year.

ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 108.66% for IMRA.

IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и ICOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор