Сравнение IMRA с USOY
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs 57.29% for USOY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -4.40% |
Correlation
The correlation between IMRA and USOY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. USOY — Ранг доходности на риск
IMRA
USOY
Сравнение IMRA c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.03 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 7.74 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.89 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.99 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и USOY
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -17.46% | -44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -14.29% | -47.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -5.11% | -35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -6.47% | -21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 7.42% | +30.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и USOY
Текущая волатильность для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) составляет 9.53%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что IMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 11.62% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 27.18% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 30.44% | +29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 26.13% | +35.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 26.13% | +35.26% |
Сравнение комиссий IMRA и USOY
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и USOY
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and USOY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to IMRA (9.53%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -32.66% for IMRA. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 54.16% for USOY.
They also come from different issuers: Bitwise and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор