Сравнение IMRA с QRMI
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs 6.74% for QRMI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 0.70%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 0.70% | 4.76% |
Correlation
The correlation between IMRA and QRMI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. QRMI — Ранг доходности на риск
IMRA
QRMI
Сравнение IMRA c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.34 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.66 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и QRMI
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -20.95% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -5.04% | -56.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -2.81% | -45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -7.81% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 1.19% | +39.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и QRMI
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 3.15% | +11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 5.63% | +38.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 6.61% | +54.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 8.40% | +52.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 8.40% | +52.24% |
Сравнение комиссий IMRA и QRMI
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и QRMI
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности QRMI в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.55% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and QRMI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to QRMI (3.15%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 6.74% vs -46.57% for IMRA. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 6.74% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 12.55% for QRMI.
IMRA is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.60% for QRMI.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор