Сравнение IMRA с PAPI
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs 17.32% for PAPI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 11.73%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.73% | 2.48% |
Correlation
The correlation between IMRA and PAPI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. PAPI — Ранг доходности на риск
IMRA
PAPI
Сравнение IMRA c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.54 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 6.27 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и PAPI
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -14.27% | -47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -6.86% | -54.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | 0.00% | -48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -2.76% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 2.77% | +37.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и PAPI
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 3.53% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 7.27% | +36.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 10.48% | +50.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 11.75% | +48.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 11.75% | +48.89% |
Сравнение комиссий IMRA и PAPI
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и PAPI
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности PAPI в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and PAPI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to PAPI (3.53%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 17.32% vs -46.57% for IMRA. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 17.32% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 7.33% for PAPI.
They also come from different issuers: Bitwise and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор