Сравнение IMRA с PAPI
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs 12.39% for PAPI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 5.81%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.81% | 5.86% |
Correlation
The correlation between IMRA and PAPI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. PAPI — Ранг доходности на риск
IMRA
PAPI
Сравнение IMRA c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.81 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.90 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.19 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.88 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и PAPI
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -14.27% | -47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -6.86% | -54.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -5.06% | -35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -2.73% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 2.53% | +35.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и PAPI
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 2.23% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 7.00% | +36.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 10.55% | +49.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 11.76% | +49.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 11.76% | +49.63% |
Сравнение комиссий IMRA и PAPI
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и PAPI
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности PAPI в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and PAPI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (9.53%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 12.39% vs -32.66% for IMRA. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 12.39% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 7.62% for PAPI.
They also come from different issuers: Bitwise and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор