PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRA с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRA с PAPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -29.43% vs 12.01% for PAPI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности IMRA и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 30.57%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.57%.

IMRA

1 день
-0.32%
1 месяц
0.37%
С начала года
30.57%
6 месяцев
21.44%
1 год
-29.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.45%
1 месяц
0.17%
С начала года
6.57%
6 месяцев
5.93%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и PAPI

2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		30.57%-34.78%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		6.57%2.48%

Correlation

The correlation between IMRA and PAPI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с OWNBIMRA с IMSTIMRA с XRPIMRA с ETHWIMRA с ICOIIMRA с BITCIMRA с MSTY
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

IMRA vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 66
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMRAPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.15

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.74

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.76

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4.42

-5.18

IMRA vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа PAPI равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMRA и PAPI

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRAPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-14.27%

-47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-6.86%

-54.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.57%

-4.37%

-36.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-2.77%

-25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

2.72%

+36.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и PAPI

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRAPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

2.68%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.44%

7.05%

+36.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.22%

10.55%

+49.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.93%

11.73%

+49.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.93%

11.73%

+49.20%

Сравнение комиссий IMRA и PAPI

IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и PAPI

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.40%, что больше доходности PAPI в 7.56%

ПозицияTTM202520242023
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		108.40%188.74%0.00%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.56%7.59%7.07%1.45%

Часто задаваемые вопросы

IMRA and PAPI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRA has higher volatility (12.81%) compared to PAPI (2.68%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, PAPI leads with 12.01% vs -29.43% for IMRA. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 12.01% return vs -29.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.

IMRA has the higher dividend yield at 108.40%, compared with 7.56% for PAPI.

They also come from different issuers: Bitwise and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.29% for PAPI.

PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор