Сравнение IMRA с MSTY
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs -61.25% for MSTY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -39.94% |
Correlation
The correlation between IMRA and MSTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between IMRA and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IMRA
MSTY
Сравнение IMRA c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.86 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.31 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -1.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.26 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и MSTY
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -71.79% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -71.79% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -66.48% | +25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -26.09% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 46.87% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и MSTY
Текущая волатильность для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) составляет 9.53%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что IMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 17.01% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 48.79% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 60.44% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 71.92% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 71.92% | -10.53% |
Сравнение комиссий IMRA и MSTY
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и MSTY
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and MSTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to IMRA (9.53%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, IMRA leads with -32.66% vs -61.25% for MSTY. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -32.66% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 108.66% for IMRA.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.99% for MSTY.
IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор