PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMRA с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMRA и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMRA показывает доходность 13.16%, а FTQI немного ниже – 12.76%.


IMRA

1 день
-5.14%
1 месяц
-12.18%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
13.16%
1 год
-46.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и FTQI


Correlation

The correlation between IMRA and FTQI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.52

The correlation between IMRA and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Доходность на риск

IMRA vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 44
Ранг коэф-та Мартина

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMRAFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.45

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.24

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

20.07

-21.22

IMRA vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMRA и FTQI

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и FTQI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMRAFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-19.42%

-42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-6.24%

-55.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.49%

-0.85%

-47.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.52%

-3.73%

-25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.69%

1.32%

+39.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и FTQI

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMRAFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

2.92%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.73%

8.83%

+34.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.21%

10.87%

+50.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

14.82%

+45.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

12.98%

+47.66%

Сравнение комиссий IMRA и FTQI

IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и FTQI

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности FTQI в 10.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF
114.25%188.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IMRA and FTQI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRA has higher volatility (14.31%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -46.57% for IMRA. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.

IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 10.92% for FTQI.

IMRA is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Bitwise and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор