PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMRA с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRA с CRSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs -14.55% for CRSH. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.

Доходность

Сравнение доходности IMRA и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 9.04%.

IMRA

1 день
-5.14%
1 месяц
-12.18%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
13.16%
1 год
-46.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
0.49%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.77%
С начала года
9.04%
1 год
-14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и CRSH

2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		13.16%-34.78%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		9.04%-33.38%

Correlation

The correlation between IMRA and CRSH is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с IMSTIMRA с XRPIMRA с ETHWIMRA с OWNBIMRA с ICOIIMRA с IETHIMRA с BITC
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с VGTCRSH с YMAXCRSH с NVDY

Доходность на риск

IMRA vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 44
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMRACRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.41

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
-0.36

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.46

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-0.72

-0.43

IMRA vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа CRSH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMRA и CRSH

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRACRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-63.68%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-31.54%

-30.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.49%

-57.10%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.52%

-43.82%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.69%

20.35%

+20.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и CRSH

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRACRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

13.48%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.73%

24.78%

+18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.21%

36.10%

+25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

47.27%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

47.27%

+13.37%

Сравнение комиссий IMRA и CRSH

IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и CRSH

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности CRSH в 82.36%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		82.36%138.78%94.25%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		114.25%188.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMRA and CRSH have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRA has higher volatility (14.31%) compared to CRSH (13.48%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, CRSH leads with -14.55% vs -46.57% for IMRA. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -14.55% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 82.36% for CRSH.

They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.99% for CRSH.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор