Сравнение IMRA с BITW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. IMRA is actively managed, while BITW is passively managed. Over the past year, IMRA returned -29.43% vs -35.22% for BITW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.57%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -32.35%.
IMRA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 30.57%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.57% | -34.78% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | 14.65% |
Correlation
The correlation between IMRA and BITW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between IMRA and BITW has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. BITW — Ранг доходности на риск
IMRA
BITW
Сравнение IMRA c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.64 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.08 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и BITW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -96.46% | +34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -55.51% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -71.40% | +30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -69.56% | +40.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 32.56% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и BITW
Текущая волатильность для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) составляет 12.81%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что IMRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 14.10% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 37.34% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.22% | 49.87% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.93% | 65.59% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 108.35% | -47.42% |
Сравнение комиссий IMRA и BITW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и BITW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.40%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.40% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and BITW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to IMRA (12.81%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs BITW's -96.46%.
On 1-year performance, IMRA leads with -29.43% vs -35.22% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 12.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -29.43% return vs -35.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.40%, compared with 0.00% for BITW.
IMRA is categorized as Derivative Income, while BITW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.75% for BITW.
IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор